韩同学2023-08-19 15:01:21
韩同学还有这里均值和VaR值之间的距离为什么是Z倍的标准差呀？
回答（1）
尹旭2023-08-21 14:21:09
尹旭同学你好，
对于一个正态分布来说，我们知道了均值 u 和方差 σ 就大致知道了这个分布的形状，u可以看作是定这个分布的中轴，σ是定分布两边的范围。多少倍标准差就是衡量偏离均值的幅度，如果只考虑分布左边损失的情况，找一个给定期限下的最大损失那就是 VaR值。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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