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181****31272023-08-18 18:38:59

请问老师这个duration不应该是一个百分比吗，为什么都是整数呢？它不是表示利率变动一个单位价格变动百分之多少，在这里为什么成了倍数呢

回答（1）

Adam2023-08-19 13:24:26

同学你好，倍数也是比值呀。
具体的MD是多少，是根据具体数据算出来的。
deltaP=-MD*P*deltaY，
当deltaY=1时，deltaP=-MD*P，deltaP/P=-MD。我们做对冲的时候关注的是“deltaP”。

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