金同学2018-12-17 21:53:07
金同学请问老师这道题目应该怎样做
回答（1）
Cindy2018-12-18 09:21:27
Cindy同学你好，这道题让求的是30年的key rate 01和key rate duration,我们只需要把30年的key rate shift后的价格减去最一开始的价格就可以了，因为30年的key rate shift表示的含义就是30年的关键利率移动1个基点，债券价格变动多少，二者的差值，就是key rate 01,
第一步，咱们算出了key rate01,就可以顺着一起求出key rate duration了，因为key rate01=key rate duration*p*0.0001,p就是一开始的债券价格25.11584，所以代入key rate 01就可以求出 ket rate duration了，算出最终的答案选D
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