186****87352023-08-14 17:25:54
186****8735C选项 in the money时，不是gamma最大吗
回答（1）
尹旭2023-08-14 18:03:23
尹旭同学你好，
期权在 ATM（平值）时，gamma 值最大，因为这时期权的 delta 的变化 最剧烈，gamma是反映 delta的变化的。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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那此题为什么C选项错？
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同学你好，
Deep ITM 和 OTM 的期权，他们的gamma都趋近于0，也就是不用考虑gamma二阶的风险，这时候你用 delta-normal 的方法，就已经能很好地测量期权的风险了。（不是 poorly，所以选项C和D都错）
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