L2023-08-12 10:39:49
L课本中“什么时候自变量的解释力度对于因变量的解释力度是最好的，也就是这个回归做的是最有效的“这句话，不是很理解，请老师展开讲讲。谢谢！
回答（1）
Adam2023-08-12 19:02:22
Adam同学你好，这个我们在数量分析---线性回归中讲过。
在线性回归中，决定系数R^2代表了回归平方和占总方差的比率。代表了回归方程的解释力度。
即R^2越大（越接近于1），则模型的解释力度最好（也就是模型好）。也就是自变量能较好的解释因变量的变化。
在我们这里也是一样的。
对冲的原理是：现货头寸价格的变动与期货头寸价格的变动相加等于0。
即：h∆F+∆S=0
∆S=-h∆F
看成y=bx。这就是一元线性方程。
决定系数R^2的R，在数值上与相关系数rho相等。
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