Jacob Xu2018-12-14 16:28:55
Jacob Xu老师 我看您之前的回答说单因素模型并不会考虑非系统性风险，那难道多因素模型会考虑到非系统性风险吗？他们的区别不就是多了几个F和beta吗？公式末尾都是存在e的。那么请问单因素和多因素的前提都是该投资组合不存在非系统性风险吗？
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Robin Ma2018-12-14 17:50:54
Robin Ma同学你好，多因素模型是单因素模型的衍生，也是不考虑非系统性风险的，末尾的e的期望值应该是0，一般来说这个e代表的是残差，统计误差，或者是某些特定风险（即使完全分散了也会存在的），这个是属于人为定义的用于修正统计误差的一个值，如果你学过高数的话应该知道这个残差理论上是趋向于0的。
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