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RRRRRR2023-08-11 00:02:21

1、这个payoff的分母，不论在fra期间是连续复利还是一般复利，都是除以1+r*tor吗？ 2、Valuation中如果0时刻到1时刻是连续复利，分母也是（1+r）^t吗？

回答（1）

Adam2023-08-11 09:33:40

同学你好，
1：对的，这是FRA的交易惯例。
2：不对，在计算valuation时，题目说了即期利率是什么样的，就用什么样的复利方式折现。
如果说了是连续复利，则使用连续复利折现【老师这里写的不严谨】

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