186****87352023-08-08 17:53:12
186****8735gamma中性 为什么用3000除1.5？这是前面哪部分内容？
回答（1）
尹旭2023-08-09 09:25:02
尹旭同学你好，这是在“Greeks ”章节中关于 gamma hedge的内容。
题目中说被对冲的 portfolio的 gamma是 -3000，你要把它对冲至0，现在你手上有的工具是 call option，它的gamma是1.5，对冲至0那就是：
-3000 + 1.5 N = 0， N（对冲份数）= 3000 / 1.5 = 2000，
那就是买 2000 份 call option就行了。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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