186****87352023-08-07 18:25:38
186****8735这个算式怎么列出来的？能详细讲一下吗？
回答（2）
尹旭2023-08-08 09:21:48
尹旭同学你好，
这个式子是结合了看涨期权 Call 的定价公式和 Put-Call parity 公式得到的。
根据 BSM 期权定价模型，Call = SN(d1 )-Ke^(-rT) N(d2)； （1式）
根据 Put-Call parity： C + Ke^(-rT) = P + S ，即 P = C + Ke^(-rT) - S； （2式）
把（1式）的 C 带入 （2式），则有 P = SN(d1 )-Ke^(-rT) N(d2) + Ke^(-rT) - S。
所以平时只用即 Call 的BSM模型公式，然后再用 Put-Call parity 公式去推 Put 就行了。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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Tom2023-08-08 09:34:04
Tom同学您好~
这个就是欧式看跌的BSM公式，和ppt里的是一个东西，推导过程我给你写下了。
如果对回答满意，请给我点个【采纳】，祝您学习愉快~
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