姚同学2018-12-10 14:53:15
姚同学tracking error of the portfolio to the benchmark index is 2.8%. 这个参数代表什么意思？另外SOR的计算过程不是不用risk-free rate用MAR吗？
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Robin Ma2018-12-11 09:15:12
Robin Ma同学你好，这是考试时候常会出的一种提醒，用来迷惑你的，tracking error适用于计算信息比率的，而不是所提诺比率，如果没有给你MAR，那就用RISK FREE rate进行替代。
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