qyy2018-12-09 21:58:55
qyy关于题目一般给出的spot rate的理解。题目给出的3/6/9等的spot rate，是否都是年化利率（yields on an annualized basis)？根据对投资学书里面关于利率的理解，在计算discount rate的时候，应该先将年化利率除以12，再乘以3/6/9等时间，最后可以求出现值。请问这么理解是否正确？如果正确，note里面求债券价格的公式就可以不用去记忆了吧？
回答（1）
Galina2018-12-10 09:54:25
Galina题目一般给出的spot rate的理解。题目给出的3/6/9等的spot rate，是否都是年化利率?
是年化的利率，FRM原版书给的就是年化的利率，以FRM原版书为基准即可。
另外你说notes的公式，麻烦请发一下具体公式的截图，以便我更有针对性的为你解答，谢谢
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(1)note book p85 (2)请问我对计算discount rate 的方法是否正确？
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(1)note book p85
可以不用记。你知道折现的本质原理即可。
(2)请问我对计算discount rate 的方法是否正确？
是正确的。
具体如图
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