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Adam2023-07-08 11:53:16
Adam同学你好，三个知识点。
1：买卖权评价公式，p+S=c+PVK，转换一下，c-p=S-PVK。
2：远期合约价值公式，f=S-PVK。
所以c-p=f.
3：障碍期权平价定理。
障碍期权有一个特点，叫做敲入-敲出平价定理（In-out parity）。指的是如果把一个同样障碍价格敲入期权和一个同样障碍价格的敲出期权结合在一起，就可以构造出一个普通的期权。
所以签两个障碍期权结合起来可以得出，普通的看涨期权c=5.21+1.40=6.61。
最后就是根据c、f，计算出P是多少。
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