Galina2018-11-27 18:18:03

310题如图。你直接按照讲义中的求远期的价值公式就可以的。因为是有dividend，所以要把等式展开，在S上处理dividend。


另外多说一下，
311题和它是一样的套路，在三个月前，买了一个远期合约，执行价格是1000，现在，对于和三个月前的同一份合约，现在的执行价格为1050，也就是说，现在我再买和三个月前同样的合约，到期我就得多付1050-1000=50元，所以现在相当于我在到期的时候赚了50元，50是终值，得贴现回来，贴现到现在只能是9个月，因为已经过去3个月了，合约是1年期的。

我在3个月前签了一个一年期的期货合约，报价是1000.到了现在，又有一个9个月的合约报价是1050.这两个合约的到期日都是一样的，都是9个月后。现在我要看一下，这两个合约的差额是多少，就是看我名义上钱这个合约赚了多少钱。这题公式可以这么写1050e^(-4%*0.75)-1000e^(-4%*0.75)算出答案后还要再乘以100.