欢同学2023-05-18 09:24:14
欢同学1、B答案，隐含波动率不是通过BSM模型根据现有已知数据倒推得到的，怎么会forward looking了呢？2、D选项，后半句，说明理论上也不是常数？只是BSM假定了个跟尝试不一样的条件
回答（1）
Michael2023-05-19 15:33:59
Michael学员你好，BSM是按照期权的价格反推推导出来的波动率，期权这个产品的合约时间是今天开始到合约到期，所以隐含波动率其实指的是今天开始到到期日的这段时间的波动率，这是未来的的数据。
D选项中你的理解是正确的。
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