欢同学2023-05-18 09:00:57
欢同学什么叫历史波动率？为什么跟时间平方根对应。而方差率是跟时间是线性关系
回答（1）
Michael2023-05-18 09:23:18
Michael学员你好，
历史波动率就是历史数据计算出来的标准差；
年波动率和月波动率之间存在根号12倍的关系，这个是波动率的平方根法则；
因为方差是波动率的平方，所以年方差和月方差之间是12倍的关系。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那隐含波动率通过BSM来的，为什么有forward looking效果，历史波动率也是一样有forward looking效果吗？
- 追答
-
BSM是利用了期权的价格倒退出波动率，期权是一个未来的合约，所以对标的波动率就是未来一段时间内大家对于市场波动率的预期，所以有forward looking的效果。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片