阿同学2023-05-16 15:59:17
阿同学情景分析和压力测试的区别是什么？各有什么特点？
回答（1）
Lucia2023-05-16 16:07:04
Lucia同学你好，压力测试和情景分析是两个非常重要的风险管理工具。压力测试强调回报分布的左尾的非频繁的大额损失。VAR 基于正常市场状况，不能使用于左尾事件。因此压力测试是对VAR 度量的补充，而非替代。压力测试的优点在于，压力测试对于风险管理者来说有直观的吸引力。理论上，应用压力测试是直接的：识别冲击变量；假定冲击变量的极端运动，接着计算投资组合的新价值。
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