严同学回答（1）
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Lucia2023-05-12 09:18:09
Lucia同学你好，这道题目计算原理和APT计算相似，。第一步是找到每个因素的预期超额收益，通过从预期收益中减去无风险率来计算，对于因素P，它是5.40%-2.10%=3.30%，对于因素Q，它是6.80%-2.10%=4.70%，对于因素R:3.00%-2.10%=0.90%乘以股票BBZ的相应因子贝塔系数，可以得出股票因子敞口对预期回报的贡献：0.95*3.30%+（-0.40）*4.70%+1.20*0.90%=2.34%. 然后，为了找到股票BBZ的总预期回报，将alpha和无风险利率与股票的因子敞口预期回报相加，得到2.34%+0.50%+2.10%，总预期回报为4.94%。
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