小同学2018-11-18 08:43:30
小同学关于B选项，题干中表示Given that the returns on the market index are greater than risk-free rate, we can conclude: E(RM) > RF. E(RM) – RF > 0，当beta 为负时，无风险利率增加，怎么能得出回报也会增加呢？
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Robin Ma2018-11-19 17:33:48
Robin Ma同学你好，这个式子右边第一个也是rf，你展开后就是（1+β）*rf 万一β是负2的时候，无风险利率越大，你反而亏损的越多
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