金同学2018-11-16 19:29:18
金同学这道题目的每一个选项都不是很理解TT
回答（1）
最佳
Crystal2018-11-19 16:41:59
Crystal同学你好，首先这个题目的正确答案应该是B选项。
A选项的说法是相关系数和方差之间的关系是线性的，，所以在金融风险管理中是没有必要的。说法是不对的。
C选项，和B选项的说法是完全相反的，分散化的效果只有在相关性是比较低的时候才是有用的，在金融危机中，各个金融产品之间的相关系数是一直在升高的，所以分散化的效果是很差的。
D选项，他讲的是VAR在估计风险的时候是一个很好地指标，这句话是没有问题的，但是后面他说VAR是可以估计出产品与产品之间的相关性的，这个就是不对的，因为VAR可以做到的话，那么08年金融危机的影响就不会那么大了，正是因为VAR在那次金融危机中失效了，所以后来我们才研究了copula。
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