金同学2018-11-16 19:03:24
金同学老师～这道题目没看懂答案～麻烦您讲解一下～
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Crystal2018-11-19 10:02:11
Crystal同学你好，首先这个题目求的是一个portfolio的波动率，我看了你写的公式是正确的，因为题目中这两个资产之间的相关系数是完全负相关，所以说相关系数是-1，所以对应的公式就是答案中的写出的第一个公式，接下来就是想要组合的风险最小，那么对应的就是应该要portfolio的波动率是0，那么就意味着组合的波动率是最小的。所以有了答案中的第二个公式。
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