周同学2018-11-15 22:51:16
周同学老师好～请问这道题怎么理解呢
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-16 09:39:28
金程教育吴老师学员你好。short maturity 在这里都是短期的意思，对于持有方来讲，PO duration为正 IO duration为负（随着利率上升，持有IO价值下降，久期为负 ；正常持有债券的话，利率上升，价值下降，久期为正）
所以A call+标的零息债券 组合duration 正正得正
B put +标的io 组合duration 负负得正
C put+标的零息 组合duration 负正得负
Dcall+标的po 组合duirtion正正得正有效久期和修正久期
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