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罗同学2018-11-15 15:30:10

（Credit risk managent 659题） 老师，这个题为什么第一个和第二个资产的EL相等，而UL1＞UL2？

回答（1）

Cindy2018-11-15 17:28:26

同学你好，因为这两个资产组合的价值相等，违约概率和违约损失率也是相等的，那么根据公式EL=PD*LGD*EAD，两个资产组合的EL应该是相等的，而第二个资产组合里面有很多的小份资产，他们之间具有分散化的效果，所以第二个资产组合的UL会更小

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