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赵同学2018-11-15 02:39:31

老师你好，请问Economic capital就是95%的VaR吗？还是说economic capital是95%的VaR 减去 expected loss？

回答（1）

Cindy2018-11-15 10:35:12

同学你好，经济资本是每家银行自己算出来的，可能每家银行的判别标准都不一样的，FRM体系里常用的是，对于市场风险，VaR=EC,对于信用风险和操作风险，EC=UL=WCL-EL,这是最常见的一种分法

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