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天堂之歌

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周同学2018-11-14 21:11:41

这是官方模考的题，原理是什么，怎么理解呢？蟹蟹老师～

回答（1）

最佳

金程教育吴老师2018-11-15 14:14:15

学员你好。题干：卖5年期零息债，买1.5年期零息债，组合价值不变。
5年期零息债麦考林久期是5
1.5年期零息债麦考林久期是1.5
组合的麦考林久期 等于组合中 5年期零息债的权重*5年+1.5年期零息债的权重*1.5=3
即 （（72.0483-X）*5+X*1.5）/72.0483=3

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