金同学2018-11-13 20:03:19
金同学请问老师，答案中的portfolio a的计算，公式写了-Rf，但代数进去时却没有写，以及市场的期望为什么是这样计算的？这道题不是很理解。麻烦老师讲解一下～
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Robin Ma2018-11-14 09:46:37
Robin Ma同学你好，market risk premium就是RM-RF，因此答案里自然不会有这一步展开，RM-RF告诉你了是11%，那么RM就是11%+RF=11%+4.5%=15.5%
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premium的问题明白了。谢谢老师。不过我还想请问一下expect return of the market portfolio为什么是这样的计算出来的啊？
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同学你好，RISK PREMIUM=RM-RF，就是这样子定义的，没有什么为什么的，你等式左边已经知道了，RF也知道了，移项就可以了，premium本来就是代表超过无风险利率的部分
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