罗同学2018-11-13 16:51:44
罗同学（押题 16题） 老师，这个题计算组合的收益是为什么不用公式，而是用A B的收益直接相加，不是只有相关系数为0时直接相加才是对的吗？
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Crystal2018-11-14 09:39:06
Crystal同学你好，是在相关性为1的时候是直接相加的。
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可是这个题的相关系数是0.3，不能直接相加
Robin Ma2018-11-14 18:04:29
Robin Ma同学你好，收益率是可以直接相加的，和相关性无关，比如你同时买了两个股票，他们的收益都是进你的账户的，就和你在外面同时做两份工作一样，比如你又做警察又做小偷（举例子而已），你赚得收益都是你的，不会因为你是警察，你偷窃的钱就不会进你的口袋。但是在风险上面，你穿警服的时候可能会被你同伙认出来，你偷窃的时候会被你的同事抓住，如是而已。
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所以如果是计算风险（例如VaR，以＄形式计算的），则要把相关系数考虑进去，套用公式是吗？
VaR²＝VaR1²＋VaR2²＋2×ρ×VaR1×VaR2 对吗
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同学你好，以$形式计算的VAR公式你写的是对的
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同学你好，以$形式计算的VAR公式你写的是对的
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