魏同学2018-11-13 15:29:13
魏同学请问第10题为什么选d
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Cindy2018-11-13 16:12:36
Cindy同学你好，我刚刚算了一下，算的也不是D，可以麻烦您把答案解析拍给我看看吗？
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这个是答案 为什么要用exposure做比例对冲呢
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同学你好，我之前把问题想复杂了，所以没算出来，不好意思，
这道关键就在于对冲，对冲就是希望当利率变动时，标的资产的价值变动和对冲物的价值变动是等价的，4.04（被对冲key rate 01）=0.81/100(对冲物key rate 01)*X（对冲物的价值），只要他们的key rate 01相等即可，所以把4.04/0.81,这样就可以求出对冲物的价值了
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