urielle2018-11-13 06:51:04
urielle您好 这种类型题目不会做 可以讲下吗谢谢
回答（1）
Cindy2018-11-13 14:30:57
Cindy同学你好，这就是希腊字母的对冲问题，涉及到二阶项还是有点复杂的，对于处理Gamma 中性和Delta中性的题，往往是先处理高阶项再处理低阶项。对于远期（∆=1）、期货（∆="e" ^rt）和标的资产（∆=1），他们的Gamma都为0，只有期权含有Gamma,所以要先用期权处理较困难的Gamma的问题，再处理相对比较容易处理的Delta问题，可以用远期、期货或者标的资产本身来对冲。这也从另一个方面印证了期权的复杂性，因为它的Gamma是不为0的，它还有3阶导4阶导和5阶导，像远期期货和标的资产这样的线性产品是只有一阶导的，研究起来也相对容易。
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