153****01882023-03-24 13:06:30
153****018842题为什么选C？看不懂题目和答案
回答（1）
Lucia2023-03-26 23:31:44
Lucia同学你好，对于ATM期权，vega和theta随着期限的增加而增加；而gamma随着期限的增加而减少。
买入短期期权 卖出长期期权→负头寸theta，负头vega和正头gamma。
关于（A），卖出短期 卖出长期期权→正头寸theta，负vega； 负gamma。
关于（B），卖出短期 买入长期期权→正头寸theta，正vega； 和负gamma。
关于（D），买入短期 买入长期→负头寸theta，正vega； 和正gamma。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片