康同学2023-03-23 16:44:30
康同学解析中，14 of the month for both months是什么意思，为什么是14/30，
回答（1）
Adam2023-03-23 17:19:23
Adam同学你好。
这里是AI的计算。
也就是说考试中涉及的dollar roll的交易，假设交易都是月初或月末发生利息，月中是不考虑的。
因为现在交易的时间是14号，所以应计利息就应该是这个月前面的12天在总的天数中的占比。
也就是：第一个月的AI是1月1号到1月14号这14天的利息。所以是：本金*(利率/12)*(14/30)
第二个月的AI是2月1号到2月14号这14天的利息。所以是：本金*(利率/12)*(14/30)
都是“前14天”
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