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flora2023-03-22 18:15:08

expected shortfall is coherent 这句话怎么理解？

回答（1）

Lucia2023-03-23 09:38:44

同学你好，期望损失 (ES ， Expected Shortfall)克服了上述 VaR 的缺陷，是一种满足“一致性”的风险度量指标， ES 计算了超过给定置信水平的损失的平均值，一致性也是指事务的基本特征或特性相同，其他特性或特征相类似

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