153****01882023-03-22 15:59:02
153****0188第9题，麻烦请解释一下：A是怎么算出来的，还有C为什么不对？
回答（1）
Lucia2023-03-23 09:45:43
Lucia同学你好，
C选项如下图
D选项：久期和凸性随着时间的增加而增加，但DV01不一定随着时间的增加而增加
DV01＝P*MD* 10000，随着时间的增加，久期在增加，但是P不一定，
如果是折价债券，随着时间的增加，债券价格会慢慢上升至面值，此时DV01是增加的。如果是溢价债券，随着时间的增加，债券价格会慢慢下降至面值，此时DV01的取值就是不确定的。
不管是折价债券还是溢价债券，最终债券的价格会回归到面值，这个现象就叫做"pull to par"
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