张同学2023-03-21 17:30:18
张同学theta对多头方是小于零的，对空头方是大于零的。是说随着临近执行时间，多头方还没有执行期权，所以价值越来越低么？对空头方，正好盼着赶快到期，赚期权费，所以越接近到期时间，空头放越高兴。可以这么理解么？哈哈
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Lucia2023-03-22 15:43:27
Lucia同学你好，theta一般都是小于0，随着到期日的临近，时间价值越低，对于long option theta<0,short option theta>0
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