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frr07172018-11-12 10:13:56

比如我要计算95.5%的VaR, 一共是100个loss data 那请问此时: (假设第一个是最大的loss, 以此类推) 则, VaR应该是倒数第4个, 不是倒数第5吧? 谢谢老师!

回答（1）

Wendy2018-11-12 16:08:24

同学你好，还是第5个呀，或者是第5个与6个的平均

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