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frr07172018-11-12 09:55:22

这道题, 是押题卷的68题. 麻烦老师解释下, 网课中跳过了, 直接说的答案. 但是我觉得不理解为什么是取这四个损失的平均数? 谢谢老师!

回答（1）

Wendy2018-11-12 16:06:38

同学你好，可以结合这套卷子中的第八题。
因为这个说的是ES，它表示的是尾部的均值。95%的VAR是4.7%，所以ES是比VAR大的损失的平均

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