严同学2023-03-20 16:51:14
严同学老师这个long hedge和short hedge是怎么判断是什么操作的啊？为什么short hedge就是long现货short futures？
回答（1）
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Adam2023-03-21 13:13:19
Adam同学你好，这个是直接记忆的。
long hedge对应的就是期货的“long futures”。
short hedge对应的就是期货的“short futures”。，如持有资产，担心的是在产价格下跌，多以对冲者在0时刻就持有了期货空头（short hedge）。
T时刻资产价格为ST，期货由于平仓机制，盈利为F0-FT。
由这种对冲策略得到的实际价格为：ST+F0-FT=F0+( ST-FT)= F0+bT。
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