flora回答（1）
Lucia2023-03-20 15:40:14
Lucia同学你好，解答没有问题，计算协方差和相关系数的话，讲义上有现成的公式的，计算n天的cov，等于lmaba乘以n-1天的cov，加上（1-lmaba）乘以X和Y过去一天的收益率
这里答案解析写的很清楚的，
第一个公式，在计算过去n-1天的协方差，就等于过去一天的相关系数0.7032，乘上各自过去1天的标准差，这两个数据在表格里面
第二个和第三个公式，分别用EWMA公式，计算X和Y各自n天的方差，其中lmaba是0.82，各自过去n-1天的标准差和收益率数据题目都给出了，直接套公式即可
第4个公式，计算n天的协方差，其中，n-1天的cov第一个公式算出来了，X和Y过去一天的收益率，这个题目也有了
最后一个公式，计算n天的相关系数，等于n天的协方差，这是第4步算好的，分母是X和Y各自n天的标准差，这是在第二个和第三个公式里面算好了，带入数字就能算出来了，
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在计算x 的t 期方差时，x 的收益率用的是t 期的（-10%）
在计算y的t 期方差时，y的收益率用的是t-1期的（0.1%）
在计算协方差时，x 的收益率是t 期的（-10%），y的收益率用的是t-1期的（0.1%）
这样对吗？
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同学，你好，我们使用最新的数据来计算收益率和波动率，波动率的最新数据是t-1天的，收益率的最新数据是t天的。
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那为什么计算协方差时，x 和y 的收益率不是用同一期限的？
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同学你好，我们计算协方差的时候使用的是同一期的数据哦，你再看一下
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老师您在看一下，x 的收益率用的是t 期的（-10%）
y的收益率用的是t-1期的（0.1%）
它的答案里面用的数据是同一期的吗？
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同学你好，我看协方差计算是同一期的，方差计算就不是同一期的数据了，这里答案应该是有点问题的，你不用在这道题目上面太纠结了，我们会进行修改~
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