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吕同学2018-11-11 23:29:18

请问老师，这个daily var 的计算为什么用均值减去z×波动率？

回答（1）

Wendy2018-11-12 18:18:52

同学你好
均值减去z×波动率，这个是计算VAR最基本的公式。在我们平常的做题中，如果没有给均值的话，我们就默认均值为零，所以就只剩下最后的一段了

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