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天堂之歌

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Pyer2018-11-11 19:03:13

老师 这两道题beta都不一样 为嘛第一道选treynor第二个不选呢

回答（1）

Robin Ma2018-11-12 15:51:34

同学你好，第一题题干里说了 我只考虑系统性风险。  第二题的三个投资组合，其实都不是well diversified的，因此无法使用特雷诺比率，所以你只能用夏普比率，这题的答案解释相当到位，请再仔细读一遍

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