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江同学2018-11-11 17:25:27

第63题var的公式二阶项前面不是正号吗，和学希腊字母gamma那里的公式不一样？

回答（2）

Wendy2018-11-12 18:10:45

同学你好，这两个不是一回事
你写的是期权价值的变动，这个公式是可以的
而老师写的是VAR，VAR衡量的是损失，所以gamm前是加好

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追问
老师写的gamma前是减号啊？

Cindy2018-11-13 14:55:42

同学你好，VaR值的公式，gamma前面确实是减号，因为gamma给投资者带来的是好处，所以要减去

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