赵同学2023-03-15 21:49:05
赵同学“a yield of 5% per 6 month period”是 年华 利率 5%，按 半年付息 ，还是 指半年 利率 就是 5%呢 ？
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Shawn2023-03-16 09:35:51
Shawn同学你好，是你说的前面一种情况，年化利率5%，按半年复利，计算时需要除以2。
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老师好，关于远期和期权价格price和价值value还有payoff的理解和计算的区别，有点混淆。价格是约定的未来价格？价值是当前时点价值？请老师帮忙梳理一下
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远期价格就是未来约定的价格，你说的没错。期权价格其实就是期权费，一般利用BSM模型来算。期权价格就是期权本身价值，这和远期不一样。期权价格一般利用BSM模型计算出来，具体同学可以去看第四门科目。二者的payoff都是市场价格和执行价格或约定价格的差值。
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老师您好，想问一下估计var的方法中，delta-gamma适用于线性还是非线性？
Michael2023-03-20 11:46:32
Michael学员你好，delta-gamma法是基于非线性的。
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