150****8868回答（1）
ES2023-03-15 13:34:17
ES同学，你好
题干说“The bank analyst wants to test the null hypothesis that the slope coefficient of the portfolio is 1.2 at a 5% significance level. ”
从表格得出，“return on the S&P 500”的系数是1.2054, standard error为0.00298
t-statis=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208<critical value(1.96)
所以，不显著
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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你好 最后的结论 显著和不显著 是怎么比出来的？
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同学，你好~
t-statis=(1.2054-1.2）/0.00298=1.81208<critical value(1.96)
这代表落在了非拒绝域，不能拒绝原假设
所以，不显著
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