你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

R2023-03-14 12:25:02

老师请问一下如果是求组合的dv01，还需要乘以权重吗

回答（1）

最佳

Lucia2023-03-16 09:31:19

同学你好，如果是DV01就不需要乘以权重了，DV01=-MD*P*Δy，P是组合内资产的价格，也可以看作是权重，不同资产DV01相加就是组合的DV01。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录