urielle2018-11-09 23:42:43
urielle请问协会题32题 没懂 52为什么乘期权价格 不是s价格 谢谢
回答（1）
Cindy2018-11-10 17:35:58
Cindy同学你好，这是一个at the money的期权，执行价格等于标的资产的价格，标的资产是一个指数，现在的点是2800点，一个点是10元，所以就是28000元，答案解析很复杂，用常规的delta normal法做就可以，答案解析可以忽略，它把问题复杂化了
根据公式，标的资产的VAR值等于2.33*2.05%*28000，再乘上期权的delta0.5就可以算出期权的VAR了
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