欢同学2023-03-06 20:08:03
欢同学在计算底层var的时候如果不乘以金额，就直接先求个百分比VAR ,利用德尔塔-normal，得到期权var（百分比形式）。再在期权VAR上乘以期权价值1000*（每一份期权价格6）.为什么这个思路跟答案不对？
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Lucia2023-03-07 10:28:55
Lucia同学你好，你的思路是错的,这么计算
VAR（dy）=1.65 × 1.89% =0.031185
VAR(S)=0.031185×1000 ×104×0.6=1,946
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