林同学回答（1）
ES2023-03-07 10:40:07
ES同学你好
D"autoregressive process is never covariance stationary"
它说自回归模型不会协方差平稳，这个是错的
以AR(1)为例，|ϕ| < 1 时，它是协方差平稳的
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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