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天堂之歌

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吕同学2018-11-08 22:52:26

请问老师，这道题我越看越绕了，到底什么均值回归？效果是什么？我的理解这个true gas price应该是正相关，所以VaR值应该更大呀

回答（1）

Cindy2018-11-09 18:38:56

同学你好，这题讲的是收益率的均值回归，那么相关系数就是小于0的，这样的话，算出来的VaR不就变小了嘛，如果是正相关的话应该表述成trend

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