吴同学2018-11-08 21:24:27
吴同学第60题老师没有讲吧？
回答（1）
金程教育吴老师2018-11-12 21:50:58
金程教育吴老师学员你好。此题较偏，不打严谨。
题目中说best estimate of the invoice price.
先确定是估计3.15号的CTD交割债券的dirty price，采取dirty price=QBP+AI≈QFP*CF+AI
QFP最接近3.15号的报价是3月13号的报价 68+2/32（近似估计）
AI=121/182*100000*4.5%/2
dirty price≈(68+2/32)/100*100000*1.3256+121/182*100000*4.5%/2=91719.53
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