鸡同学
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Lucia2023-02-22 13:55:20
Lucia同学你好，题目中给了条件：while experiencing significant daily losses with the passage of time.就是说随着时间的推移，每天的损失是很大的，我们用theta来衡量期权价格对于时间的敏感性，一般来说，theta都是小于0的，因为随着时间的推移，越临近到期日，时间价值越小，对投资者越不利。
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