小同学2018-11-08 01:13:25
小同学请问一下 为什么95%vra乘以的是1.65，而5%的显著性水平下 t检验为1.96
回答（1）
Robin Ma2018-11-08 11:37:10
Robin Ma同学你好，因为VAR只考虑损失的部分，因此使用的是单位的分位数，比如 1.28 1.65 2.33 在回归检验章节对回归系数的检验中，我们的原假设是回归系数为0，我们为了推翻原假设才能说明回归系数不等于0，回归是有效的，所以，这时候要使用双尾的分位数。在考试中，学到这个部分就可以了。
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